學(xué)習(xí)如何用移動平均線識別市場趨勢。掌握三種可靠的方法，幫助你發(fā)現(xiàn)并交易不同成熟度的市場趨勢。
經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者可以憑借他們磨練出的交易直覺捕捉趨勢。但對于新手交易者來說，擁有一種客觀的方法來發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)趨勢至關(guān)重要。一個穩(wěn)健的框架能讓新手交易者先學(xué)習(xí)，后改進(jìn)。為此，移動平均線是你可以使用的最佳工具之一。
有抱負(fù)的系統(tǒng)交易者可以使用這些方法來啟動他們的策略代碼。隨著你的進(jìn)步，你可以根據(jù)對市場的理解來完善它們。
即使對于經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者，確定趨勢的客觀方法也是有益的。資深的主觀交易者可以將他們的主觀評估與固定框架進(jìn)行對比。這是檢驗(yàn)?zāi)憬灰字庇X的唯一方法。如果你的直覺并不比一個嚴(yán)格的交易系統(tǒng)更好，那么就沒有理由使用你的主觀判斷。
傳統(tǒng)方法 - 移動平均價格交叉
使用移動平均線確定趨勢的最基本方法是價格交叉。
● 當(dāng)價格從移動平均線下方上穿到上方時，意味著看漲趨勢。
● 當(dāng)價格從移動平均線上方下穿到下方時，意味著看跌趨勢。
這種方法存在一個問題，那就是假信號。震蕩是趨勢變化的假信號。假信號發(fā)生在市場在短時間內(nèi)多次穿越移動平均線時。由于這種現(xiàn)象，你可能會在橫盤市場中感到困惑。
幸運(yùn)的是，有更可靠的方法來檢查趨勢是否正在形成。在這里，你將學(xué)習(xí)三種方法。
#1: 移動平均線的斜率
這種方法簡單但有用。只需關(guān)注移動平均線的斜率。
● 向上傾斜 - 看漲趨勢
● 向下傾斜 - 看跌趨勢
在下圖中，背景顏色對應(yīng)于移動平均線的方向。
這種方法的優(yōu)勢在于其響應(yīng)速度和簡單性。然而，它僅依賴于移動平均線。因此，很容易忽略價格行為本身。
交易提示：當(dāng)價格跌破SMA（簡單移動平均線），但斜率仍然看漲時，考慮做多。相反，當(dāng)價格升破SMA但斜率仍然向下時，尋找做空機(jī)會。（這種方法在SMA上效果更好，而在EMA（指數(shù)移動平均線）上效果不佳。）
#2: 移動平均線與波段點(diǎn)確認(rèn)
與第一種方法不同，這種方法迫使你關(guān)注價格行為。它幫助你避免過度依賴指標(biāo)的常見陷阱。
以下示例中的價格波段點(diǎn)是根據(jù)《價格行為日內(nèi)交易》中教授的規(guī)則標(biāo)記的。
看漲示例 - CME JPY/USD期貨價格30分鐘圖
如何用波段點(diǎn)確認(rèn)看漲趨勢：
● 波段低點(diǎn)形成于移動平均線上方
● 價格推升至新的趨勢高點(diǎn)而未觸及移動平均線
請看下面的示例：
1. 這個波段低點(diǎn)形成于移動平均線上方。
2. 然后，市場在沒有回撤至移動平均線的情況下創(chuàng)出新高。這一推動確認(rèn)了看漲趨勢。
看跌示例 - CME EUR/USD期貨價格30分鐘圖
如何用波段點(diǎn)確認(rèn)看跌趨勢：
● 波段高點(diǎn)形成于移動平均線下方
● 價格下跌至新的趨勢低點(diǎn)而未觸及移動平均線
參見下面的示例：
1. 這個波段高點(diǎn)形成于移動平均線下方。
2. 然而，市場繼續(xù)上漲并在觸及移動平均線后創(chuàng)出新低。這一發(fā)展暫時阻止了看跌趨勢的確認(rèn)。
3. 再次，我們觀察到波段低點(diǎn)位于移動平均線下方。
4. 然后，市場在沒有回撤至移動平均線的情況下創(chuàng)出新低。這一下跌確認(rèn)了看跌趨勢。
#3: X根K線位于X周期移動平均線上方/下方
這種方法用于識別強(qiáng)勁趨勢。在此階段，趨勢已經(jīng)牢固確立。
如果你希望進(jìn)入一個新趨勢，這種方法并不適合。但如果你想確認(rèn)最近的趨勢是一個具有動量的強(qiáng)勁趨勢，這是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法。
示例：20根K線位于20 SMA下方 - 看跌
同樣的邏輯適用于不同回溯周期的移動平均線。例如，50根K線位于50 SMA上方意味著看漲趨勢。與20根K線相比，50根K線表明趨勢更加穩(wěn)定。
這種方法雖然不夠敏捷，但它提供了一種客觀的公式來發(fā)現(xiàn)市場趨勢。
此外，在資深交易者手中，這種方法可以成為主導(dǎo)市場的指南。嘗試關(guān)注由X根K線顯示的價格行為。通常，它會為交易者提供有用的提示。
例如，你看到20根K線遠(yuǎn)高于20周期移動平均線。如果這20根K線形成陡峭的上升，市場可能已經(jīng)耗盡。隨后可能會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)或盤整。
另一方面，你可能會觀察到20根K線橫盤整理，僅略高于移動平均線。在這種情況下，這20根K線位于移動平均線上方更可能是微妙的看漲信號。此時趨勢交易是合理的。
如何用移動平均線確定趨勢 - 交易說明
如前所述，這些方法比移動平均線交叉更可靠。但這種增加的可靠性是有代價的，表現(xiàn)為延遲。你只能在稍后確認(rèn)趨勢。
這種以犧牲一個優(yōu)勢換取另一個優(yōu)勢的情況是交易中的常態(tài)。關(guān)鍵是在你的交易計(jì)劃背景下找到正確的權(quán)衡。即使在上面的三種方法中，你也能看到可靠性和時機(jī)上的差異。
在上面的三個圖表示例中，每個圖表都使用了不同的方法來確定趨勢。嘗試將其他兩種方法應(yīng)用于每個圖表以進(jìn)行練習(xí)。這個練習(xí)將幫助你理解它們的差異并發(fā)現(xiàn)更多見解。
你可能會想：為什么我需要詳細(xì)了解這些方法？我已經(jīng)知道如何解讀它們了。我真的需要深入研究細(xì)節(jié)嗎？
你應(yīng)該這樣做，因?yàn)檫@些趨勢確定方法并不是交易策略。你必須將它們整合到交易策略中。而要有效地做到這一點(diǎn)，你必須學(xué)習(xí)每種方法背后的價格行為。
只有這樣，你才能將移動平均線作為一種強(qiáng)大的武器。
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