時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法常見(jiàn)的包括單變量預(yù)測(cè)、多變量預(yù)測(cè)，以及混合模型預(yù)測(cè)方法。
單變量預(yù)測(cè)方法包括自回歸移動(dòng)平均模型（ARIMA）、指數(shù)平滑模型、隨機(jī)森林和深度學(xué)習(xí)模型等。
多變量預(yù)測(cè)方法包括向量自回歸模型（VAR）、協(xié)整模型和多變量深度學(xué)習(xí)模型等。
混合模型預(yù)測(cè)方法是將多個(gè)預(yù)測(cè)模型的結(jié)果結(jié)合起來(lái)，以得到更好的預(yù)測(cè)結(jié)果。例如CNN-BiLSTM-AM，CNN-BiLSTM-Attention，LSTM-ARO，將ARIMA模型的預(yù)測(cè)結(jié)果與深度學(xué)習(xí)模型的預(yù)測(cè)結(jié)果結(jié)合起來(lái)。
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金融數(shù)據(jù)中最關(guān)心的除了資產(chǎn)價(jià)格、收益率，就是資產(chǎn)波動(dòng)率。在金融時(shí)間序列波動(dòng)率預(yù)測(cè)工作中LSTM和GARCH模型尤為關(guān)鍵。
為了幫助大家掌握波動(dòng)率模型和金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)，我邀請(qǐng)發(fā)表二十余篇SCI論文的伍導(dǎo)師為大家制作《定量金融：波動(dòng)預(yù)測(cè)時(shí)間序列+機(jī)器學(xué)習(xí)》直播課從波動(dòng)率特征講解到波動(dòng)率期權(quán)定價(jià)，波動(dòng)率模型（ARCH、GARCH），隨機(jī)波動(dòng)率模型，時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型（ARIMA等），典型組合模型（GARCH-type，LSTM–GARCH）等內(nèi)容，全面掌握波動(dòng)率對(duì)期權(quán)定價(jià)和資產(chǎn)分配、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)管理的金融時(shí)序預(yù)測(cè)關(guān)鍵技術(shù)。（下滑查看課程大綱領(lǐng)直播福利）
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課程大綱
部分課程內(nèi)容概覽 波動(dòng)率是什么？
波動(dòng)率的定義
隱含波動(dòng)率 & 波動(dòng)率微笑（偏度）
波動(dòng)率指數(shù)VIX
波動(dòng)率用途：資產(chǎn)組合
波動(dòng)率用途：期權(quán)定價(jià) B-S模型
典型模型：ARIMA&GARCH
理論組成
參數(shù)組成
模型構(gòu)建和預(yù)測(cè)
平穩(wěn)性檢驗(yàn)ADF
ACF&PACF
AIC&BIC
ARCH??GARCH
波動(dòng)率模型ARCH
波動(dòng)率模型GARCH
波動(dòng)率模型GARCH 2步估計(jì)與改進(jìn)
波動(dòng)率模型 改進(jìn)GARCH模型
隨機(jī)波動(dòng)率模型
典型組合模型1：VU-GARCH-LSTM
典型組合模型2：GE-LSTM，GARCH，EGARCH，LSTM
典型組合模型3：GARCH–LSTM，eGARCH，gjrGARCH
典型組合模型評(píng)價(jià)指標(biāo)
實(shí)證研究1《A Hybrid Prediction Model Integrating GARCH Models With a Distribution Manipulation Strategy Based on LSTM Networks for Stock Market Volatility》
實(shí)證研究2《Forecasting the volatility of stock price index: A hybrid model integrating LSTM with multiple GARCH-type models》
實(shí)證研究3《LSTM–GARCH Hybrid Model for the Prediction of Volatility in Cryptocurrency Portfolios》
金融資產(chǎn)隨機(jī)性：時(shí)間序列可否預(yù)測(cè)？
均值回歸有效性：是否會(huì)統(tǒng)計(jì)性的回歸？
極端尾部的沖擊：一朝回到解放前？
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直播&系列課伍導(dǎo)師介紹： 科研背景：
博士,牽頭中科院先導(dǎo)項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金等多個(gè)重大項(xiàng)目。目前已經(jīng)發(fā)表了SCI文章二十余篇。
與國(guó)內(nèi)頂級(jí)金融公司合作,開(kāi)發(fā)期貨、股票、數(shù)字貨幣等量化投資策略以及市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)研究。
研究方向：金融量化，金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)，多因子量化模型，集成電路，EUV光刻等。
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研夢(mèng)非凡導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)
研夢(mèng)非凡的導(dǎo)師來(lái)自海外QStop50、國(guó)內(nèi)華五、C9、985高校的教授/博士導(dǎo)師/博士后，世界500強(qiáng)公司算法工程師，以及國(guó)內(nèi)外知名人工智能實(shí)驗(yàn)室研究員。
這是一支實(shí)力強(qiáng)大的高學(xué)歷導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)，在計(jì)算機(jī)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域，積累了豐富的科研經(jīng)歷，研究成果也發(fā)表在國(guó)際各大頂級(jí)會(huì)議和期刊上，在指導(dǎo)學(xué)員的過(guò)程中，全程秉持初心，堅(jiān)持手把手個(gè)性化帶教。包括但不限于以下導(dǎo)師～～
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